Instrumenty oddziaływania nbp na działalność banków komercyjnych

INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA NBP NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW KOMERCYJNYCH
Rezerwa obowiązkowa – jest instrumentem wykorzystywanym przez NBP do kształtowania podaży pieniądza i działalności kredytowej.
Rezerwa obowiązkowa jest naliczana od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych i wszystkich innych środków pozyskanych przez bank i podlegających zwrotowi.
Rezerwy nie nalicza się od środków
- pozyskanych od innych banków
- pozyskanych zza granicy na co najmniej 2 lata
- ze sprzedaży papierów wartościowych o ile zostały one zabezpieczone hipotecznie lub w formie listów zastawnych o okresie wykupu powyżej 5 lat
Wysokość rezerwy może być zróżnicowana ze wzgl. Na okres przechowywania środków oraz rodzaj waluty.
Maksymalnie może wynosić:
- 20% środków na rachunkach terminowych
- 30% środków na rachunkach na żądanie
Obecnie rezerwa wynosi 3,5% od wszystkich środków
Kwota naliczonej rezerwy obowiązkowej jest pomniejszona o 500 000 euro
Jeżeli bank nie odprowadzi rezerwy w wymaganej wysokości to płaci karne odsetki.
Kredyt redyskontowy – polega na skupowaniu weksli handlowych przez NBP od banków komercyjnych i dotyczy to weksli których termin płatności jeszcze nie nadszedł.
Od wartości nominalnej weksla bank potrąca odsetki redyskontowe
NBP określa:
Wysokość stopy redyskontowej ( w odniesieniu do stopy stosowanej przez banki komercyjne i stopa redyskontowa jest zawsze niższa)
Jakość weksli przyjmowanych do redyskonta tzn warunki jakie muszą spełniać weksle aby mogły być przedmiotem redyskonta, m. In. Muszą być podpisane przez podmioty uznane za wiarygodne a termin ich wykupu nie może przekroczyć 3 miesięcy.
Kontyngent redyskonta tzn górną granice wartości weksli przyjmowanych do redyskonta od poszczególnych banków. Zależy to m. in. od wysokości kapitałów własnych banku i struktury jego aktywów.
Przykład
W dniu 10.02.2011 bank komercyjny x przyjął do dyskonta następujące weksle handlowe
a) 460 000 zł z terminem realizacji 27.04
b) 320 000 zł z terminem realizacji 05.05
w dniu 15.02 bank komercyjny x złożył te weksle do redyskonta w NBP. Obliczył dyskonto i redyskonto, kwotę kredytu dyskontowego i redyskontowego jeżeli stopa redyskontowa wynosi 4.5% a dyskontowa 16%. Ile wyniesie dochód banku x z tych operacji
Od = (k*p*l)/(100*365)
k – kwota nominalna weksla
p – stopa dyskontowa
l – liczba dni (od dnia złożenia do terminu płatności)
Od1 = (460 000*16*76)/(100*365) = 15325
L = 18 + 31+ 27 = 76
Od2 = (320 000*16*84)/(100*365) = 11783
L2 = 18+31+30+5 = 84
∑Od 15325+11783 = 27108
Kd1 = 460 000 – 15325 = 444675
Kd2 = 320 000 – 11783 = 308217
∑kd – 444675 + 308217 = 752892
Or1 = (460000*4,5*71)/(100*365) = 4027
Or2 = (320000*4,5*79)/(100*365) = 3117
∑or = 4027 + 3117 = 7144
Kr1 = 460000-4027 = 455973
Kr2 = 320000-3117 = 316883
∑kr = 455973+316883 = 772856
Dochód banku x = Od – Or
27108 – 7144 = 19964
Przykład 2
W dniu 17,04,2011 bank komercyjny x przyjął do dyskonta weksle handlowe
Na kwotę 670 000 zł z terminem realizacji 3.06
Na kwotę 550 z terminem realizacji 31.05
W dniu 27.04 bank komercyjny x złożył te weksle do redyskonta NBP
Oblicz dyskonto i redyskonto oraz kwotę kredytu dyskontowego i redyskontowego jeżeli stopa redyskonta wynosi 6 a dyskonta 18 %. Ile wyniesie dochód?
Od1 = (670 000*18*47)/(100*365) = 15529 l1 = 13 + 31 +3 =47
Od2 = (550 000*18*44)/(100*365) = 11934 l2 = 47-3 = 44
∑od = 27463
Kd1 = 670000 – 15529 = 654471
Kd2 = 550000 – 11934 = 538066
∑kd = 654471 + 538066 = 1192537
Or1 = (670000*6*37)/(100*365) = 4075 l1 = 3+31+3=37
Or2 = (550000*6*34)/(100*365) = 3074 l2 = 37-3 = 34
∑or = 4075+3074 = 7149
Kr1 = 670000-4075 = 665925
Kr2 = 550000-3074 = 546926
∑kr = 1212851
Dochód 27463 -7149 = 20314

Kredyt lombardowy jest udzielany przez bank centralny bankom komercyjnym w przypadku wystąpienia trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Jest udzielany pod zastaw papierów wartościowych takich jak:
-Obligacje skarbowe, bony skarbowe. Wysokość tego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości papierów wartościowych będących przedmiotem zastawu. Kredyt powinien być spłacony w następnym dni operacyjnym po dniu jego udzielenia
Operację otwartego rynku służą do regulowania płynności w systemie bankowym. Są dokonywane z udziałem papierów wartościowych takich jak :
- obligacje i bony skarbowe oraz bony pieniężne NBP
Jeżeli w systemie bankowym występuje nadmiar środków pieniężnych tzw nadpłynność bank centralny sprzedaje bankom komercyjnym papiery wartościowe a po z góry określonym terminie odkupuję je z powrotem (tzw. Zwrotna sprzedaż)
Jeżeli natomiast w systemie bankowym występuje niedobór środków pieniężnych bank centralny kupuje od banków papiery wartościowe a po z góry określonym terminie sprzedaję je z powrotem (tzw. Zwrotny zakup)